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缠论策略上的线性回归

简介:

“缠论”是网络名人“缠中说禅”关于证券市场的一种投资理论,缠论适合一切具有波动走势的投资市场,比如股票、权证和期货等,“缠师”2006年6月7日写第一篇“教你炒股”系列文章开始,这个关于投资的理论“缠论”就正式面世。
缠论依据市场最基本的确定性“任何走势都会结束”为基础,从几何的角度对走势的结构逐步推导,对市场的各种走势做出科学的完全分类,从而指导实际操作。缠论是目前唯一能用数学手段进行证明的交易理论。
首先导入程序包。

 我们取一只股票两年的日走势数据

 然后找到价格中的阶段性的低点,也就是股价函数极小值。极小值就是说当前的股价小于前一个点也小于后一个点。

 缠论
 此处寻找极小值点中的上升趋势,看到莫邪的救赎的帖子后我突然发现,这不是大二数据结构里说的最长递增子序列吗。举个列子,有一个序列:(1 5 2 4 3 6),其中有很多个一直不下降的一个子序列:(1 5),(2 4),(1, 2 4)。但我们希望找到最长的那一个子序列(1 2 4 6) 在股价极小值组成的序列中最长的子序列也就是股价走势中的一个上升趋势。 最长递增子序列的计算代码如下,可以直接黏贴到代码中运行。

 好,我们已经找到股价极小值的一个上升趋势,见下图中的黑点。

 缠论1
 为了用数学模型刻画这个走势,我们需要计算这个走势的斜率,这里使用简单线性回归来计算。直接调用sklearn的包就好了。

 用线性回归计算了斜率后,做预测,将这些极小值点连成线,以便对后面的趋势形成一个参考。

 缠论2
 本文主要是通过线性回归的模型去定量计算缠论中的趋势线,但是我自己对缠论不是很了解,不知道分析出趋势后需要如何制定策略,希望大家能一起讨论,思考出好的策略。