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统计学习与机器学习方法(二):岭回归

岭回归(Ridge Regression) 上一篇介绍的线性回归在自变量存在共线性的情况时误差会很大,而岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法,实质上是一种改良的最小二乘估计法,通过放弃最小二乘法的无偏性,以损 ... (np.array(x),np.array(y),np.array(z)) #绘面 plt.xticks(()) plt.yticks(()) plt.show()

最新发帖 5月 25, 2016 分类:相关知识科普 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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统计学习与机器学习方法(一):线性回归

这个系列将科(xuan)普(yao)统计学习方法和机器学习等数据挖掘方法在股票数据上的应用 我们会从高中的线性回归讲起,直到让你领(mo)略(bai)Alpha_Go背后的深度学习算法 整个系列只作研究,不炒(zuan)股(qian),欢迎大家相互学(da)习(lian)! ... 先加载包,提取数据,记得变量数据存为numpy.array形式 提取回归模型,并用数据训练模型 绘图展示

最新发帖 5月 25, 2016 分类:相关知识科普 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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基于AdaBoost算法的动态选股模型

研究背景: Alpha 因子 风险模型和组合优化是现代多因子量化投资体系不可或缺的三个重要组成部分,后两者因为其相对完善 精确的数量金融理论背景,使得它们均有较为成熟的商业解 ... key=operator.itemgetter(1),reverse=True) Buy_list=Buy_list[0:45] for i in range(len(Buy_list)): buylist.ap

最新发帖 4月 14, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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