镭矿独有特色 中最新帖子

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WorldQuant 的101个 Alpha 因子

众所周知,寻找Alpha因子是一代代宽客们孜孜以求的目标 不久前,WorldQuant LLC的一篇名为《101 Formulaic Alphas》报告中给出了101个公式,据报告指出这是首次公开的最大规模的经过实盘验证的盈利因子,这或许能给我们寻找 ... 后排序标准化;最后计算过去这两组数的相关系数并取相反数 Alpha#3:(-1 * correlation(rank(ope

最新发帖 7月 8, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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拍脑袋想了个策略

哈,这是个指标选股策略,道理很简单:每天根据股票池所有股票的收盘价和最高价计算自定义10日移动平均线(EMA),然后将这两个EMA做乘法(别问为什么,因为做加减法等线性运算容易被套死,乘法运算能保 ... amount==0: order_percent(stock,float(100)/float(context.num2)) #context.t=0 回测详情: 沪深300: 上证50:

最新发帖 7月 8, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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镭矿独有特色

镭矿独有特色 一 发现一个小巧的策略 二 短线一日游 三 参数优化方法-Bayesian Optimization 四 价量结合+动量反转 五 淘便宜股 六 添加止损防火墙的VMA增强策略 七 Volume-weighted Moving Average 交易策略 ... 阶段放量选股策略 二十六 连续5日内收阴线选股策略 二十七 配对交易策略 二十八 振幅排名策略

最新发帖 7月 1, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: taozi (150 分)
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发现一个小巧的策略

策略思想很简单:自定义一个收盘价和最高价移动指数平均并计算二者的乘积,将所有股票按照该值从大到小排列选取前30只,然后按照近几日收益率从大到小选取15只股票作为买入 ... : if context.portfolio.positions[stock].amount==0: order_percent(stock,99.0/float(context.num2)) context.T=0

最新发帖 6月 14, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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短线一日游

也整理个超短线策略,当日买入,隔日卖出,快进快出 这样的操作很明显的弊端是交易手续费极高,且通常回撤比较大,很难锁定利润 但是我们可以做很多指标来帮我们选股,下面我们来看看怎么做 股票池选择:沪深300成分股,和上证50成分股 回测时间:2013-1-1到 ... 该策略在控制最大回撤方面做得比较好,虽然在股市振荡期间效果一般,当在牛市能够跟上步伐,熊市能过稳稳地锁住理论,这就很难得啦~

最新发帖 5月 27, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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参数优化方法-Bayesian Optimization

前情提要 在我们写交易策略的时候也都希望能把参数调整到一个自己满意的数值,当交易系统变的复杂,手动优化这些参数就显得非常的费力,而单用历史数据去一个模块一个模块的优化,很有可能会过度拟合 这时候有一个非常好的 ... 开发阶段,Quantopian也 是刚刚才开始做参数优化的功能 同时如果回测平台能和BO模型直接关联,能够大大减少人的参与度,提高量化研究效率

最新发帖 5月 26, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: martin (2,330 分)
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价量结合+动量反转

策略理念: 从技术分析角度来讲,价量是最重要的两个指标,同时momentum/reverse是最通用也是最经典的分析法, 本策略试图将这两者结合起来 策略思路: 价量结合:以每日成交量为权重 ... .positions[s].amount log.info('%s selling :%s %s shares remaining %s'%(data.dt,s,t1-t2,t2))

最新发帖 5月 25, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: martin (2,330 分)
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淘便宜股

策略的思路是: 遍历股票池,买入价格最低的五只股票 检查持有的股票,当如如下情况时卖出: 1,股价超过买入时股价的p倍 2,持有超过d天 策略代码 ... (context.my_selllist) for s in temp: context.my_selllist.remove(s) #log.info(temp) #log.info(context.my_selllist)

最新发帖 5月 23, 2016 分类:镭矿独有特色 | 用户: martin (2,330 分)
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