高级策略进阶 中最新帖子

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请问,赫斯特指数实际应用效果如何

你们提供的赫斯特指数相关资料,非常不错。就是不知它的应用效果如何

最新发帖 7月 29, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: cjw_pisces (130 分)
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Beta 对冲

一.因子模型 因子模型是通过其他多个因子(或者资产)的线性组合来解释某个资产的收益情况 一般的因子模型具有下列形式: 该模型类似于线性回归拟合函数 其中X也可以是某些指标而不是某个资产 二.关于Beta 一个资产关于其他资产所谓的beta就是上面模型 ... 对冲,我们给与基准-beta的权重 我们可以看到组合的收益和单独的资产受益很接近 我们可以计算二者的均值和方差来比较二者表现:

最新发帖 6月 27, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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卡尔曼滤波的前世、今生

关于卡尔曼滤波的前世今生我就不谈了,别怪我是标题党,因为介绍kalman Filter 的东西太多了,随便弄两个传输门吧: 百科:卡尔曼滤波 维基:kalman Filter 好了,相信你看完这两个介绍后对卡尔曼滤波有了很好的认识 接下来我们谈谈如何把它应用到股市, ... 波优化后,相比而言策略更优秀了 这便是卡尔曼滤波的优势之一 当然文中的假设还有欠妥的地方,我们可以一起讨论接着优化

最新发帖 6月 24, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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基于SVR预测股票收盘价

一:策略描述: 本策略主旨思想是利用SVR建立的模型对股票每日开盘价进行回归拟合,即把前一日的 (open,high,low,close,volume)作为自变量,将当日收盘价作为因变量,用scikit-learn中的SVR实现回归 二 ... buy_list)) log.info('Buy %s'%stock) *******未完待续*****************

最新发帖 6月 7, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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基于Hilbert变换的短线择时研究

本文借用高频交易策略中的基于Hilbert变换择时策略来研究我国沪深市场 由于不能做日内交易,所以这里使用的是每天的收盘价 总体思路是: 首先通过希尔伯特变换把股价从时间域转换到频率域,再将信号拆解成同相和正交两部分,根据拆解的信号在 ... [t]>0: sig[t]=1 elif Q[t]<0 and I[t]<0: sig[t]=0 else: sig[t] = 0.5

最新发帖 5月 23, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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网格交易策略

简介: 通俗的讲网格交易是一种根据价格波幅来交易的策略 就是事先设定一个价格区间,划分为各种档位(网格),下到某个档位加仓,上到某个档位减仓 有网格底和网格顶部,下穿网格底部,则套牢,上穿网格顶部,则清仓,震荡则不停的 ... setup_position(context,data,stock,0.15,'short') --------------未完待续-----------------

最新发帖 5月 18, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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有效前沿投资组合理论

本文试图在马科维茨模型下研究有效前沿的计算,同时针对不同的投资组合来选取最优的投资方案 本文非常精彩的通过模拟计算解决了该理论本身的计算难点 背景简介: 当我们挑选了一些看好的股票,很多时候我们都是比较粗糙的对他们等权买入,(小散们都会这 ... 拟,产生大量随机的权重向量,并记录随机组合的预期收益和方差 有木有发现跟之前某张图很像(上面一共才两张图,别告诉我找不到咯~)

最新发帖 5月 10, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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hurst指数

本文将对hurst指数的历史及数学背景做尽可能详细而直白的介绍 简介: 1.布朗运动(Brownian motion):被分子撞击的悬浮微粒做无规则运动的现象叫做布朗运动 例 ... : if context.portfolio.positions[stock].amount>0: order_target(stock,0) log.info("selling~")

最新发帖 5月 3, 2016 分类:高级策略进阶 | 用户: piyejingjing (2,810 分)
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