【量化小实验】双线RSI择时策略

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简介:

 

RSI (Relative Strength Index) 强弱指标是由威尔斯.威尔德(Welles Wilder)最早应用于期货买卖,后来人们发现在众多的图表技术分析中,强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中。其原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比,譬如有100个人面对一件商品,如果50个人以上要买,竞相抬价,商品价格必涨。相反,如果50个人以上争着卖出,价格自然下跌。 强弱指标理论认为,任何市价的大涨或大跌,均在0-100之间变动,根据常态分配,认为RSI值多在30-70之间变动,通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态,至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态,市价将出现反弹回升。

 

 

策略思想

 

 

短期RSI值在20以下,由下向上交叉长期RSI值时为买入信号;

短期RSI值在80以上,由上向下交叉长期RSI值时为卖出信号。

 

 

 

实验过程(java语言实现)

 

 

注:选择10日作为短线RSI参数,50日作为长线RSI参数。

 

 

一、初始化策略和自定义变量

 

在镭矿,可以方便的使用各种因子直接获得对应的指标,要使用两个RSI指标,我们需要首先初始化两个RSI Factor,把要计算的天数作为参数传入。同时需要创建两个列表用来存储买进和卖出的股票集。

 

 

接下来,在init函数中添加股票到股票池,我们加入所有股票。

 

 

 

二、首先对股票池中的每一支股票,判断其10日收盘价的RSI值(即RSI1值)是否小于20,同时判断是否大于该股的50日收盘价的RSI值(即RSI2值),如果这两个条件同时满足,则将该股票加入买单列表;如果其10日收盘价的RSI值(即RSI1值)大于80,同时判断是否小于该股50日收盘价的RSI值(RSI2值),满足则将该股加入卖单列表

 

 

 

 

三、对于在卖单列表中的股票,判断现在是否持仓,如果持仓则执行清仓操作;,同时判断大盘昨日收盘价与其5日之前的收盘价之比是否小于0.98,如果小于,则清空买单列表

 

 

 

 

四、下一步判断买单列表中的股票数目是否大于10,如果大于10,则取出其中前10位的股票用于更新买单列表对于买单列表中的股票,如果当前已经持仓则继续持仓,如果没有持仓则进行建仓

 

 

 

做完这四步,来看看回溯结果吧。

 

 

最新发帖 4月 28, 2017 分类:新手小白上路 | 用户: nurgul (510 分)

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