【量化小实验】三种简单的止损止盈方法对比

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“投资犯错不可怕,最重要的是不能连续犯错,要及时止损”。这是股神巴菲特说的一句话,给喜爱炒股的人们留下了深刻的印象。所谓止损,就是当行情不好,股市下跌到一定的幅度后,就要果断割肉卖出股票,以避免形成更大的亏损。从表面上看,你好像亏了钱,实际上教你保存实力。

 

三种简单的止损方法:

 

最大亏损法这是最简单的止损方法,当买入个股的浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。这个百分点根据你的风险偏好、交易策略和操作周期而定,例如超短线(T+1)的可以是1.5~3%,短线(5天左右)的可以是3~5%,中长线的可以是5~10%。这个百分点一旦定下来,就不可轻易改变,要坚决果断执行。

 

均线止损。一般而言MA10可维持短期趋势,MA20或MA30可维持中期趋势,MA120、MA250可维持长期趋势。如果是一位短线客,可以MA10作为止损点;如果是长线买家,则可参考MA120、MA250作为止损点;对于中线客来讲,MA20在实际运用中显得更为重要。投资者如在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。如果股价一直处于MA20上方且MA20处于上升状态,可不必为其小幅回调担心,在上升途中股价回调总会止于MA20上方;而失去上涨能量之后,股价开始回调或横盘,MA20会由上移逐步转为走平,此时应引起高度警惕,一旦出现有效跌破MA20,则应立即止损出局。

 

指标止损是根据技术指标发出的卖出指示,作为止损信号。但要注意,指标在不同的时期同一信号的指导意义是不一样的,相比较而言,下跌趋势中的见顶信号、上涨趋势中的见底信号准确度更高一些,而在平衡市中,买卖信号准确度则均衡一些。本次试验以RSI指标为例进行试验。

 

实验过程如下

 

交易逻辑:

从所有股票中找出价格在10~50的股票买进,下面是不止损的回溯图:

 

 

在简单的交易逻辑下,我们分别采取以下三种止损止盈方法进行试验:

 

第一种:最大亏损法

 

1)当前价格跌破上一次的8%时全部抛出,回溯结果:

 

 

2)当前价格涨破上一次10%时止盈,回溯结果:

 

 

3)跌破8%止损+涨破10%止盈,回溯结果:

 

 

纳尼?这时候同时止损和止盈的效果居然没有单独使用一种好?

 

 

第二种:均线止损

1)当前股价跌破30日均线后全部抛出,回溯结果:

 

 

2)条件改为:跌破60日均线,回溯结果:

 

 

3)条件改为:跌破120日均线,回溯结果:

 

这三组实验中,60日均线效果最佳,120日次之,而30日均线的效果就比较差了,说明作为长线买家应该参考更长的均线作为止损点比较合适。

 

第三种:指标止损

RSI指标止损,当RSI指标值超过80时全部抛出,回溯结果:

 

在本次试验中,RSI指标止损方法的效果还好,起到一定作用却不如最大亏损法来的简单有效。

 

 

可以看到,加入止损条件后,策略收益都相比之前有所提升,在该实验的交易逻辑下最大亏损法的止损效果更好。在这里我们不宜做出过多的解读,各位读者可以对比几张回溯图慢慢感受和体会。同时,止损并非灵丹妙药,它只是投资路上的安全带和降落伞。不系安全带并不意味着肯定撞车,系上安全带却会使投资更加稳健。止损是必要的,但只能作为防备万一的手段,对止损的滥用和误用只会造成伤害。

最新发帖 4月 28, 2017 分类:新手小白上路 | 用户: nurgul (510 分)

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